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연세소식

[신간 안내] 신간 안내

연세대학교 홍보팀 / news@yonsei.ac.kr
2015-04-01

 

신간 안내

시계열 분석을 기초로 한 통계적 예측

 

이 책의 목적은 통계적 예측방법의 하나인 ‘시계열 분석’을 소개하는 데 있다. 난해한 이론의 증명을 생략하고 최소한의 내용만으로 이론을 이해하고 응용할 수 있도록 하였으며, 수학이나 통계학 전공에서 예측이론, 특히 시계열분석을 공부하려는 학부의 상급학년이나 금융학, 경제학, 통신공학 등을 공부하는 대학원생들에게 알맞도록 집필되었다.

전체를 크게 다섯 부로 나누고(제Ⅰ부 시계열의 기본 개념, 제Ⅱ부 시계열의 시간영역분석, 제Ⅲ부 금융시계열의 분석, 제Ⅳ부 주파수영역분석) 다시 다섯 장으로 구성하여 제1장 시계열의 용어와 개념에서는 시계열의 정상성, 자기상관성, 편자기상관성, 교차상관 그리고 모수의 추론을 소개하였고, 제2장 모수적 모형에서는 자기회귀, 이동평균, 자기회귀 이동모형 등 시계열의 기본 모형들을 다루었다. 제3장 시간영역 분석에서는 단기예측에 적합한 박스-젠킨스 방법과 분석절차를, 제4장에서는 시계열의 전이함수분석을, 그리고 제5장에서는 금융시계열의 분석으로 경제나 금융분야에서 나타나는 시계열, 즉 자기회귀 조건부 이분산 모형인 ARCH모형과 그 일반화인 GARCH모형의 개념과 분석방법을 다루었다. 마지막으로 제6장 시계열의 주파수영역분석에서는 스펙트럼분석의 기본개념인 주기성, 스펙트럼 분포와 스펙트럼 밀도함수 그리고 밀도함수의 추정인 피리오도그램을 다루었다. 또한 각 주제를 다룬 후에는 이와 관련한 분석사례을 소개하여 실제 분석에 적용할 수 있도록 하였고 관련된 SAS(Statistical Analysis System) 프로그램은 모두 파일(CD 제공)로 연계시켰다.

저 자|김해경

판 형| 4x6배판

쪽 수|286쪽

발 행| 2015년 3월 2일

연세대학교 대학출판문화원 펴냄

 

vol. 577
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